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[giuseppefil1]

Ciao




Nella prima immagine abbiamo la formula yeld curveduration, mentre nella seconda immagine fa vedere come puo essere riscritta






Qualcuno puo spiegarmi i passaggi con cui si arriva alla formula riscritta?

Grazie mille in anticipo!

[gabriella127]

Ciao giuseppefil, benvenuto nel Forum.

Purtroppo le immagini non si leggono, potresti ripostarle in modo più chiaro?

A rigore, non si dovrebbero inserire immagini, è la regola, perché dopo un po' di tempo spariscono, bisognerebbe scrivere a mano il testo.

Però capisco che all'inizio sia complicato, e non è all'inizio obbligatorio per regolamento. Però le immagini dovrebberon essere più chiare, se no non può rispondere nessuno...


[edit] ora si legge!

[giuseppefil1]

ciao @gabriella127, grazie mille per il benvenuto!

[ingres]

Ciao giuseppefil,

anche se non sono un esperto di matematica finanziaria, penso che questo possa aiutarti (slide 11)

https://web.uniroma1.it/memotef/sites/d ... %C3%A0.pdf

In pratica la seconda formula si ricava dalla prima sotto intendendo che il tempo decorra da t, quindi $D=D_t$ per t=0 o più in generale $D_t = D + t$