Come si può simulare l'andamento di un grafico finanziario?
Come si può simulare l'andamento di un grafico finanziario in particolare nel forex EUR/USD??
Risposte
ciao antoniocyber,
ci sono diversi metodi per simulare l'andamento di un grafico finanziario, dai più semplici ai più complicati...
quelli principalmente usati si riconducono però alla classe dei modelli noti come ARMA (AutoRegressive Moving Average, autoregressivi e a media mobile) o GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) e tutte le loro (infinite) varianti.
tutto ciò lo puoi fare con un software dedicato oppure anche solo con un foglio elettronico (tipo excel, tanto per dirne uno)
il succo del discorso è che questi sono modelli che incorporano informazioni di livello (media, ecc), di autocorrelazione temporale (ovvero ad es. il dato di oggi dipende dal dato di ieri e in che misura) e di variabilità in genere.
un grafico tipo quello del forex EUR/USD direi che lo si genera con un modellino già ricco di elementi.. devi farlo per qualche esame o per diletto tuo personale?
ci sono diversi metodi per simulare l'andamento di un grafico finanziario, dai più semplici ai più complicati...
quelli principalmente usati si riconducono però alla classe dei modelli noti come ARMA (AutoRegressive Moving Average, autoregressivi e a media mobile) o GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) e tutte le loro (infinite) varianti.
tutto ciò lo puoi fare con un software dedicato oppure anche solo con un foglio elettronico (tipo excel, tanto per dirne uno)
il succo del discorso è che questi sono modelli che incorporano informazioni di livello (media, ecc), di autocorrelazione temporale (ovvero ad es. il dato di oggi dipende dal dato di ieri e in che misura) e di variabilità in genere.
un grafico tipo quello del forex EUR/USD direi che lo si genera con un modellino già ricco di elementi.. devi farlo per qualche esame o per diletto tuo personale?
Sto provando a fare Forex sia demo che reale però con pochi soldi. E devo dire che fino ad adesso seguendo la linea supertrend alla lettera sto avendo buoni guadagni con il demo e discreti perche investo pochissimo con i soldi veri. Poi utilizzo Vorrei approfondire un po la questione...
Magari se mi puoi consigliare qualche altro strumento o qualche sistema o anche una spiegazione piu approfondita di ARMA e GARCH. CMQ grazie per l'aiuto io uso gia un po di ARMA. Ma qualche consiglio in piu fa sempre bene
Magari se mi puoi consigliare qualche altro strumento o qualche sistema o anche una spiegazione piu approfondita di ARMA e GARCH. CMQ grazie per l'aiuto io uso gia un po di ARMA. Ma qualche consiglio in piu fa sempre bene
vedo che mi hai aggiunto msn, ti spedirò lì del materiale tra cui una tesina molto breve ma abbastanza densa su un esempio di applicazione di questo genere di cose.
ok grazie 1000
I cambi, almeno per quanto riguarda le valute forti, non contengono trend. Hanno andamenti mean-reverting.
Una variabile aleatoria che si muove mean reverting (leggi qui http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion ) è formalizzabile in questo modo (equazione differenziale stocastica...):
$ dV = a(m - V(t))dt + sdW(t) $
dove $dW(t)$ si distribuisce come una Normale con media 0 e varianza $dt$.
$a(m - V(t))dt$ è il drift, trend che in questo caso è mean reverting, con m il valor medio di lungo periodo del tasso di cambio. Ovviamente usa la funzione normale standard in .xls o matlab (stdn), .... per generare $dW(t)$
$sdW(t)$ è la parte diffusiva, la volatilità è modellabile come costante nel caso più semplice, con ARCH, GARCH(1,1) per i duri. Se sei il più duro dei duri (alla Sly in "Over the Top"), un GARCH(2,2) (molto raro). Se sei Dio EGARCH, TGARCH. Se sei SnakePlinsky ti costruisci tutto manualmente in Matlab senza usare la Garch tool (il problema non è costruire il tutto senza Garch tool, il vero problema è essere SnakePlinsky).
P.S. in ogni caso nessuno di questi modelli serve a speculare. I'm sorry.
Una variabile aleatoria che si muove mean reverting (leggi qui http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion ) è formalizzabile in questo modo (equazione differenziale stocastica...):
$ dV = a(m - V(t))dt + sdW(t) $
dove $dW(t)$ si distribuisce come una Normale con media 0 e varianza $dt$.
$a(m - V(t))dt$ è il drift, trend che in questo caso è mean reverting, con m il valor medio di lungo periodo del tasso di cambio. Ovviamente usa la funzione normale standard in .xls o matlab (stdn), .... per generare $dW(t)$
$sdW(t)$ è la parte diffusiva, la volatilità è modellabile come costante nel caso più semplice, con ARCH, GARCH(1,1) per i duri. Se sei il più duro dei duri (alla Sly in "Over the Top"), un GARCH(2,2) (molto raro). Se sei Dio EGARCH, TGARCH. Se sei SnakePlinsky ti costruisci tutto manualmente in Matlab senza usare la Garch tool (il problema non è costruire il tutto senza Garch tool, il vero problema è essere SnakePlinsky).
P.S. in ogni caso nessuno di questi modelli serve a speculare. I'm sorry.
ohibò..da quando le SDE sono più complicate degli ARMA-GARCH (seppur con tutte le varianti di questo mondo..) ?
ad ogni modo risottolineo quel che dice snake, NON servono a speculare questi modelli, come ho già ampiamente ripetuto in altra sede ad antonio..
per sperare di speculare in ambito finanziario servono anni di esperienza, "naso" e sensibilità sul mercato...oppure un fondoschiena da far invidia ai titani.
saluti
ad ogni modo risottolineo quel che dice snake, NON servono a speculare questi modelli, come ho già ampiamente ripetuto in altra sede ad antonio..
per sperare di speculare in ambito finanziario servono anni di esperienza, "naso" e sensibilità sul mercato...oppure un fondoschiena da far invidia ai titani.
saluti
ohibò..da quando le SDE sono più complicate degli ARMA-GARCH (seppur con tutte le varianti di questo mondo..) ?
A parte gli scherzi, intendevo dire che biosgna modellare anche la parte di drift, oltre che la volatilità.
oppure un fondoschiena da far invidia ai titani.
Penso (anzi, ne sono certo) che il lato B abbia una distribuzione uniforme all'interno della popolazione, e riguardo al singolo segua un processo Markoviano: nessuno ha "side B" sul lungo periodo. Se uno sembra averlo si tratta di bravura, non di culo.
quoto in pieno riguardo al lato B.
per quanto riguarda la modellizzazione...io parlavo proprio di modelli che modellizzano sia il drift che la volatilità... ARMA-GARCH congiunti non separati..
ARMA modellizza il livello e GARCH la variabilità..
si possono stimare assieme...sono un po' più complicatucci ma funzionano meglio che separatamente l'uno dall'altro e poi accorpati!
per quanto riguarda la modellizzazione...io parlavo proprio di modelli che modellizzano sia il drift che la volatilità... ARMA-GARCH congiunti non separati..
ARMA modellizza il livello e GARCH la variabilità..
si possono stimare assieme...sono un po' più complicatucci ma funzionano meglio che separatamente l'uno dall'altro e poi accorpati!
per quanto riguarda la modellizzazione...io parlavo proprio di modelli che modellizzano sia il drift che la volatilità... ARMA-GARCH congiunti non separati..
ARMA modellizza il livello e GARCH la variabilità..
si possono stimare assieme...sono un po' più complicatucci ma funzionano meglio che separatamente l'uno dall'altro e poi accorpati!
Ti và di parlare un pò di queste cose?
ARMA sui livelli oppure ARMA sulla serie differenziata e applicazzione sui livelli? Perchè coi cambi, che assumiamo che siano stazionari, è vero, si può fare anche direttamente sui livelli. In questo caso che collegamenti ci sono con i coefficenti di drift mean reverting?
come dici tu puoi farlo anche direttamente sui livelli..
io le poche volte che ho lavoricchiato con questi strumenti però mi sono trovato molto più comodo a differenziare le serie...si riesce a lavorarci molto meglio nella stragrande maggioranza dei casi.
ti devo però deludere su un fatto..per quanto possa essere preparato dal punto di vista puramente metodologico su questi modelli, non ho il minimo in-touch con l'interpretazione finanziaria..è un ambito che ho preso talmente a noia da non interessarmene più di quel tanto...
quello che so è che anche la variabilità ha un comportamento di tipo "mean-reverting" (se il GARCH è stazionario) verso il suo long-run level, che si stima con una combinazione dei coefficienti del modellino, ovvero è $a_0/(1-sum_i a_i-sum_j b_j)$
però non saprei dirti molto di più..
per quanto riguarda il funzionamento di questi modellini intrecciati: quando stimi un modello GARCH devi dare un'espressione per la media, se al posto di una costante o di una relazione semplice ci infili dentro un ARMA intero hai costruito un ARMA-GARCH...ho smanettato parecchio per un esame tempo fa con varie combinazioni, e dai confronti emerge
che (quanto meno nel caso in cui avevo considerato io) incorporare direttamente nella stima del GARCH l'informazione ARMA sui livelli rende il modello decisamente più apprezzabile..
io le poche volte che ho lavoricchiato con questi strumenti però mi sono trovato molto più comodo a differenziare le serie...si riesce a lavorarci molto meglio nella stragrande maggioranza dei casi.
ti devo però deludere su un fatto..per quanto possa essere preparato dal punto di vista puramente metodologico su questi modelli, non ho il minimo in-touch con l'interpretazione finanziaria..è un ambito che ho preso talmente a noia da non interessarmene più di quel tanto...
quello che so è che anche la variabilità ha un comportamento di tipo "mean-reverting" (se il GARCH è stazionario) verso il suo long-run level, che si stima con una combinazione dei coefficienti del modellino, ovvero è $a_0/(1-sum_i a_i-sum_j b_j)$
però non saprei dirti molto di più..
per quanto riguarda il funzionamento di questi modellini intrecciati: quando stimi un modello GARCH devi dare un'espressione per la media, se al posto di una costante o di una relazione semplice ci infili dentro un ARMA intero hai costruito un ARMA-GARCH...ho smanettato parecchio per un esame tempo fa con varie combinazioni, e dai confronti emerge
che (quanto meno nel caso in cui avevo considerato io) incorporare direttamente nella stima del GARCH l'informazione ARMA sui livelli rende il modello decisamente più apprezzabile..
Si ho smanettato anch'io "un poco" (anche tu con Eviews?), ma sui prezzi azionari e in quel caso l'ARMA è quasi sempre un miraggio (sopprattutto sui dati giornalieri). il GARCH è sempre stazionario (sulla volatilità azionaria), per cui mean reverting per definizione. Ma ora non ho la testa per pensarci troppo.
Non preoccuparti
, avevo solo sperato di trovare qualcuno con cui discutere di questi temi 
per cazzeggio.
Un saluto
però non saprei dirti molto di più..
Non preoccuparti
, avevo solo sperato di trovare qualcuno con cui discutere di questi temi per cazzeggio.Un saluto
mi spiace 
comunque non uso E-views...sono molto per il fai da te grezzo e rudimentale..uso R e mi scrivo io i programmini..mi irritano interfacce troppo user friendly, non so che dire heheh
comunque non uso E-views...sono molto per il fai da te grezzo e rudimentale..uso R e mi scrivo io i programmini..mi irritano interfacce troppo user friendly, non so che dire heheh
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