Arbitraggio
Come faccio ad costruire una strategia di arbitraggio?tipo per vendere allo scoperto per un importo massimo di
200000euro
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Risposte
Come faccio ad costruire una strategia di arbitraggio?
Prima prova adefinire cos'è larbitraggio, così intanto facciamo anche una cosa utile per tutti gli utenti.
In economia e in finanza, un arbitraggio è un'operazione che consiste nell'acquistare un bene o un'attività finanziaria su un mercato rivendendolo su un altro mercato, sfruttando le differenze di prezzo al fine di ottenere un profitto. L'operazione è possibile se il guadagno che si ottiene supera i costi per il trasferimento del bene trattato da un mercato all'altro. L'intera operazione deve essere senza alcun rischio per l'operatore.
L'arbitraggio si differenzia dalla speculazione per il fatto che, mentre il primo è un modo di lucrare sulle differenze di prezzo presenti in luoghi diversi la seconda opera sulle differenze di prezzo di uno stesso bene in tempi diversi: mentre la speculazione ricerca il lucro giocando sul fattore "tempo" (vendita successiva all'acquisto e viceversa), l'arbitraggio lo ricerca nel fattore "spazio" (acquisto e vendita su due mercati diversi).
L'arbitraggio si differenzia dalla speculazione per il fatto che, mentre il primo è un modo di lucrare sulle differenze di prezzo presenti in luoghi diversi la seconda opera sulle differenze di prezzo di uno stesso bene in tempi diversi: mentre la speculazione ricerca il lucro giocando sul fattore "tempo" (vendita successiva all'acquisto e viceversa), l'arbitraggio lo ricerca nel fattore "spazio" (acquisto e vendita su due mercati diversi).
"sastra81":
In economia e in finanza, un arbitraggio è un'operazione che consiste nell'acquistare un bene o un'attività finanziaria su un mercato rivendendolo su un altro mercato, sfruttando le differenze di prezzo al fine di ottenere un profitto. L'operazione è possibile se il guadagno che si ottiene supera i costi per il trasferimento del bene trattato da un mercato all'altro. L'intera operazione deve essere senza alcun rischio per l'operatore.
L'arbitraggio si differenzia dalla speculazione per il fatto che, mentre il primo è un modo di lucrare sulle differenze di prezzo presenti in luoghi diversi la seconda opera sulle differenze di prezzo di uno stesso bene in tempi diversi: mentre la speculazione ricerca il lucro giocando sul fattore "tempo" (vendita successiva all'acquisto e viceversa), l'arbitraggio lo ricerca nel fattore "spazio" (acquisto e vendita su due mercati diversi).
(Tratta da it.wikipedia)
Giusto, anche se con qualche inesattezza, ma parziale. ( http://it.wikipedia.org/wiki/Arbitraggio : chi avesse tempo la migliori traducendo qui: http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage )
Il carattere discriminante dell'arbitroggio rispetto alla speculazione è il rischio, più che tempo o spazio. è infatti possibile sviluppare strategie di arbitraggio che si sviluppano lungo la dimensione temporale, come nell'esercizio originario di slash_u_megghj : https://www.matematicamente.it/forum/tas ... 25791.html.
Una definizione semplice e completa è questa "an arbitrage is a transaction that involves no negative cash flow at any probabilistic or temporal state and a positive cash flow in at least one state; in simple terms, a risk-free profit" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage ).
In parole povere:
speculazione: guadagno, ma con rischio ( quindi guadagno non sicuro)
arbitraggio: guadagno senza rischio.
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