Arbitraggio
Buonasera, sto studiando l'arbitraggio in matematica finanziaria, ma non riesco a svolgere il seguente esercizio.
Dati i(0;1)=0.025 i(0;2)=0.0275 i(0;3)=0.0325 i(0;1;3)=0.025. Rappresentare una situazione di arbitraggio e calcolare il profitto.
Vi ringrazio molto per le vostre eventuali e gradite delucidazioni.
Dati i(0;1)=0.025 i(0;2)=0.0275 i(0;3)=0.0325 i(0;1;3)=0.025. Rappresentare una situazione di arbitraggio e calcolare il profitto.
Vi ringrazio molto per le vostre eventuali e gradite delucidazioni.
Risposte
intanto benvenuto nel forum, visto che questo è il tuo primo messaggio.
Essendo il tuo primo post, forse non hai ancora preso visione del regolamento, soprattutto dei seguenti punti:
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1.2 Matematicamente.it forum non è un servizio di consulenza per lo svolgimento di esercizi e problemi.
1.3 Per aiuto reciproco si intende: discussioni e scambio di informazioni che hanno l'obiettivo di chiarire dubbi, lacune e difficoltà nello svolgimento di un esercizio o nello studio della teoria. Uno scambio di questo tipo arricchisce chi pone correttamente le domande perché può migliorare le sue conoscenze e arricchisce chi fornisce risposte e consigli perché ha modo di rafforzare le proprie conoscenze, valutare e migliorare la propria capacità di comunicare e insegnare.
1.4 Non è da intendersi scambio culturale la semplice richiesta di risoluzione di un esercizio. Chi pone la domanda deve dimostrare lo sforzo che ha fatto per cercare di risolvere la difficoltà, indicare la strada che ha cercato di intraprendere e in ogni caso indicare aspetti specifici da chiarire.
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nel tuo topic non vedo alcun tentativo di soluzione né aspetti specifici da chiarire....inoltre una domanda: sei sicuro che il testo riportato sia il testo originale ed integrale del problema? a me pare solo un riassunto
Essendo il tuo primo post, forse non hai ancora preso visione del regolamento, soprattutto dei seguenti punti:
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1.2 Matematicamente.it forum non è un servizio di consulenza per lo svolgimento di esercizi e problemi.
1.3 Per aiuto reciproco si intende: discussioni e scambio di informazioni che hanno l'obiettivo di chiarire dubbi, lacune e difficoltà nello svolgimento di un esercizio o nello studio della teoria. Uno scambio di questo tipo arricchisce chi pone correttamente le domande perché può migliorare le sue conoscenze e arricchisce chi fornisce risposte e consigli perché ha modo di rafforzare le proprie conoscenze, valutare e migliorare la propria capacità di comunicare e insegnare.
1.4 Non è da intendersi scambio culturale la semplice richiesta di risoluzione di un esercizio. Chi pone la domanda deve dimostrare lo sforzo che ha fatto per cercare di risolvere la difficoltà, indicare la strada che ha cercato di intraprendere e in ogni caso indicare aspetti specifici da chiarire.
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nel tuo topic non vedo alcun tentativo di soluzione né aspetti specifici da chiarire....inoltre una domanda: sei sicuro che il testo riportato sia il testo originale ed integrale del problema? a me pare solo un riassunto
ti allego un problema simile sulle strategie di arbitraggio...come puoi notare il testo è molto più articolato...a me pare che nel tuo manchino una serie di importanti dettagli
viewtopic.php?f=24&t=154473&p=964382#p964351
cordiali saluti
viewtopic.php?f=24&t=154473&p=964382#p964351
cordiali saluti
Ciao...
Ci provo anche io perché mi interessa l'argomento...
Allora intanto calcolare il fattore di attualizzazione
V(0;1)=1/1+i= 1/1,025 =0,9756
V (0;2)=1/1,0275=0,9732
V (0,3)=1/1,0325=0,9685
V (0;1;3)=1/1,025=0,9756
Poi valuteremo se conviene V (0;3) oppure il prodotto tra v (0;1)e V (0;1;3)
Per il secondo punto ci penso ancora devo studiare bene anche se dovrebbe essere la differenza..
Spero in una risposta da qualcuno piu ferrato anche per capire meglio.......
Ci provo anche io perché mi interessa l'argomento...
Allora intanto calcolare il fattore di attualizzazione
V(0;1)=1/1+i= 1/1,025 =0,9756
V (0;2)=1/1,0275=0,9732
V (0,3)=1/1,0325=0,9685
V (0;1;3)=1/1,025=0,9756
Poi valuteremo se conviene V (0;3) oppure il prodotto tra v (0;1)e V (0;1;3)
Per il secondo punto ci penso ancora devo studiare bene anche se dovrebbe essere la differenza..
Spero in una risposta da qualcuno piu ferrato anche per capire meglio.......
Continuando l'esercizio ho risolto in questo modo:
0.9685 = 0.9756 * 0.9756
0.9685 > 0.9518 si sceglie il prodotto tra pronti e termine
Profitto 1 - 0.9685 = 0.0315
1 - 0.9518 = 0.0482 P=0.0482-0.0315= 0.0167
attendiamo conferma degli esperti.
0.9685 = 0.9756 * 0.9756
0.9685 > 0.9518 si sceglie il prodotto tra pronti e termine
Profitto 1 - 0.9685 = 0.0315
1 - 0.9518 = 0.0482 P=0.0482-0.0315= 0.0167
attendiamo conferma degli esperti.
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