3 esercizi di mate fin

[alessandromagno2]

Ciao a tutti...qualcuno saprebbe risolvere questi esercizi?

1)Un titolo zero-coupon a 4 anni viene acquistato a pronti e venduto a termine a scadenza 2 anni, ai tassi impliciti nel
struttura per scadenza della tabella precedente. Calcolare il prezzo di vendita e il tasso di rendimento dell'operazione.

2) Se la duration di un titolo con prezzo 102.8 è 5.4 anni, determinare, in prima approssimazione, il suo prezzo in caso
di aumento dei tassi d'interesse dal 6% al 7%.

3)Se il tasso a pronti per scadenza 1 anno è il 5.5% e il tasso a termine (tasso forward) a 1 anno per scadenza 1 anno
il 4.5%, determinare il tasso annuo a pronti con scadenza 2 anni.

O ancora meglio solo il metodo da seguire!! Sono in difficoltà...grazie a tutti!

[Cheguevilla]

Dove ti blocchi?

[alessandromagno2]

purtroppo mi blocco fin dall'inizio! cioè non so che metodo, formula o ragionamento fare...Mi spiego meglio: se mi chiedessero di trovare quanto valgono 10.000 euro tra 7 mesi al tasso 10% (lascia stare la semplicità dell'esempio) so che cosa chiede, so che cosa fare e quale formula applicare. qui no!

grazie

[Fioravante Patrone1]

"alessandromagno":Ciao a tutti...qualcuno saprebbe risolvere questi esercizi?

1)Un titolo zero-coupon a 4 anni viene acquistato a pronti e venduto a termine a scadenza 2 anni, ai tassi impliciti nel
struttura per scadenza della tabella precedente. Calcolare il prezzo di vendita e il tasso di rendimento dell'operazione.

[mod="Fioravante Patrone"]Un minimo di rispetto per gli utenti del forum richiederebbe:
- controllare l'italiano e/o il senso: "nel struttura"???
- evitare che uno debba immaginare quale possa essere la "tabella precedente"

Aggiungo che la risposta a Cheguevilla è una non-risposta. Non mostra il minimo tentativo di effettuare uno sforzo nell'indicare dove sia il "blocco".

Chiudo quindi questo thread per lasciare all'utente il tempo per studiare un po'. [/mod]