Integrazione numerica Quasi Monte Carlo
Salve,
devo integrare una curva di probabilità al fine di calcolarne la costante di integrazione C e la media.
L'equazione che descrive la funzione di pobabilità delle altezze quando il rumore è quello dicotomico è:
pdfH=C⋅(1 f1 −1 f2 )⋅e −∫ (k1 f1 −k2 f2 )dH
In cui f1, f2, k1, k2 sono funzioni di H.
Il campo in cui la pdf è definita è tra 0 ed infinito.
In H = 0 la f2 ha un punto di discontinuità
Per alcuni particolari parametri la pdf tende ad infinito in H=0 (quando invece tende a zero non ho problemi).
Proprio quando la pdf tende ad infinito, il calcolo dell'integrale diventa problematico!
Inizialmente calcolavo l'integrale numerico tra un numero molto piccolo, ad esempio H = 10^(-6) ed H = 50.
Inseguito i miei professori mi hanno consigliato di integrare con il metodo Quasi Monte Carlo.... Ma neanche così funziona...
Innanzitutto volevo chiedervi se potevate spiegarmi in cosa consiste l'integrazione con il metodo quasi monte carlo e se sapevate indicarmene altri...
Su internet ho trovato che un metodo di integrazione può essere anche quello delle griglie sparse... in cosa consiste?
Per questi calcoli utilizzo Mathematica 5.2
Grazie,
Silvia
devo integrare una curva di probabilità al fine di calcolarne la costante di integrazione C e la media.
L'equazione che descrive la funzione di pobabilità delle altezze quando il rumore è quello dicotomico è:
pdfH=C⋅(1 f1 −1 f2 )⋅e −∫ (k1 f1 −k2 f2 )dH
In cui f1, f2, k1, k2 sono funzioni di H.
Il campo in cui la pdf è definita è tra 0 ed infinito.
In H = 0 la f2 ha un punto di discontinuità
Per alcuni particolari parametri la pdf tende ad infinito in H=0 (quando invece tende a zero non ho problemi).
Proprio quando la pdf tende ad infinito, il calcolo dell'integrale diventa problematico!
Inizialmente calcolavo l'integrale numerico tra un numero molto piccolo, ad esempio H = 10^(-6) ed H = 50.
Inseguito i miei professori mi hanno consigliato di integrare con il metodo Quasi Monte Carlo.... Ma neanche così funziona...
Innanzitutto volevo chiedervi se potevate spiegarmi in cosa consiste l'integrazione con il metodo quasi monte carlo e se sapevate indicarmene altri...
Su internet ho trovato che un metodo di integrazione può essere anche quello delle griglie sparse... in cosa consiste?
Per questi calcoli utilizzo Mathematica 5.2
Grazie,
Silvia
Risposte
Salve SSmile,
spiegartelo non è semplice, eccoti un link interessante http://dsec.pku.edu.cn/~tieli/notes/num ... flisch.pdf
Buona lettura!
Cordiali saluti
"SSmile":
Innanzitutto volevo chiedervi se potevate spiegarmi in cosa consiste l'integrazione con il metodo quasi monte carlo e se sapevate indicarmene altri...
Su internet ho trovato che un metodo di integrazione può essere anche quello delle griglie sparse... in cosa consiste?
Per questi calcoli utilizzo Mathematica 5.2
Grazie,
Silvia
spiegartelo non è semplice, eccoti un link interessante http://dsec.pku.edu.cn/~tieli/notes/num ... flisch.pdf
Buona lettura!
Cordiali saluti
Ma grazie!!!
Ora inizio la lettura!!
Se poi vuoi improvvisare una spiegazione rapida coincisa ed intuitiva... Beh... Io l'accetto!
Scherzi a parte, grazie molte per il link!!
Silvia
Ora inizio la lettura!!
Se poi vuoi improvvisare una spiegazione rapida coincisa ed intuitiva... Beh... Io l'accetto!
Scherzi a parte, grazie molte per il link!!
Silvia
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