Previsione andamento vendite
Ciao a tutti,
non ho molta esperienza nell'ambito dei modelli previsionali, per questo mi rivolgo a voi.
L'obiettivo è prevedere le vendite di un negozio di abbigliamento in futuro.... ho a disposizione i dati storici di anni passati giorno per giorno.
Secondo voi, quali sono i passi che dovrei eseguire?
Quali modelli possono servirmi e quindi quali dovrei studiare?
Grazie.
non ho molta esperienza nell'ambito dei modelli previsionali, per questo mi rivolgo a voi.
L'obiettivo è prevedere le vendite di un negozio di abbigliamento in futuro.... ho a disposizione i dati storici di anni passati giorno per giorno.
Secondo voi, quali sono i passi che dovrei eseguire?
Quali modelli possono servirmi e quindi quali dovrei studiare?
Grazie.
Risposte
"socio1985":
Ciao, ti ringrazio per gli spunti. Vengo da fisica. Quando parli di "misura di dipendenza più sofisticata" cosa intendi?
Non intendo una misura in particolare... l'ideale sarebbe quello di legare opportunamente le distribuzioni dei futures (o degli indici) nella loro interezza (non solo attraverso il momenti secondi). Il punto di partenza è la funzione di densità congiunta direi... poi mi rendo conto che non sia affatto facile, però può risultare molto affascinante a mio avviso. Come diceva un mio professore "Usare le correlazioni è pretendere di descrivere una casa attraverso le sedie che ci sono in cucina..."
"socio1985":
Per quanto riguarda gli indici, devi tener conto che a scambiare sono i futures sugli stessi, quindi se trovassi qualcosa sugli indici dovrei rimappare i risultati sui futures (perdona il gioco di parole).
è proprio qui il nocciolo della questione: solo studiando gli indici puoi capire se ci sono imperfezioni nei mercati. Essendo il prezzo teorico dato dalla formula, una volta presa la quotazione dell'indice, hai il prezzo "teorico" che puoi confrontare col prezzo di "mercato". Usare direttamente e solo la quotazione degli indici lo trovo un po' da "struzzi" (ed estremamente sommario). Visto che sei un fisico, è come se cercassi di descrivere il movimento di un corpo solo sulla base delle osservazioni empiriche, senza considerare le leggi sul moto. Se il mercato funziona "bene" (come mi dici tu è liquido) non dovresti riscontrare tante diversità e "rimappare" sul derivato dovrebbe essere quasi immediato.
"socio1985":
Inoltre nella formula che hai riportato manca la dipendenza dai dividendi e la stima dei dividenti la si ricava proprio dallo spread indice-futures (insomma te la da il mercato)...
Eccoti accontantato
$F(0)=[S(0)-D(0)]*e^{r_F*T}$
dove $D(0)$ è il valore attuale dei dividendi (discreti). Proprio per il motivo di cui sopra, col senno di poi, riesci a fare anche un analisi di come il mercato sovra/sottostimi i dividendi (e quindi la profittabilità delle azioni facenti parte dell'indice).
"socio1985":
aggiungici poi che i futures tradano anche quando i relativi indici non sono più quotati
Onestamente questa mi giunge nuova....non farti "fregare" dai database. Per quanto costosi siano gli abbonamenti, per esperienza, posso dirti che a volte puoi prendere delle cantonate. Se il sottostante non è più quotato, il future non può più esistere in quanto viene meno il suo valore (non essendo più presente il valore del sottostante a scadenza). Puoi può essere che l'indice di riferimento venga "sciolto", ma comunque devono essere note le percentuali in base alle quali l'indice veniva calcolato, in modo da poter ricostruire "artificialmente" la quotazione dell'indice.
"socio1985":
Per produrre degli "utili" mi riferivo alla possibilità di trovare qualcosa sull'andamento dei futures che influenzasse, diciamo in differita, l'andamento di un altro futures. Una sorta di propagazione ritardata. [...] a me basterebbe fare un lavoro di ricerca consistente, che per una tesi dovrebbe già andar bene.
Questo però può accare solo nel caso di presenze di mercati non perfetti. Per studiare tale eventualità devi studiare anche il sottostante e il suo mercato (le imperferzioni si possono "propagare"). Per quanto riguarda quella che tu chiami "propagazione ritardata", la cosa più semplice sarebbe quella di modellare un processo autoregressivo oppure un ADL...ma ritorniamo alle sedie della cucina
Fede, indici e relativi futures sono due "creature" diverse, hanno una vita propria.
Guarda un po' quà:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
Sezione "Trading Hours". Praticamente il futures sull'S&P trada 23 ore al giorno. Secondo te quanto tradano i sottostanti che lo compongono?
E' il mercato a decidere quanto vale qualcosa, non le formule, queste semmai servono per ricavare implicitamente alcuni parametri, ma il prezzo di un futures alla fine dipende da quanti comprano e quanti vendono.
Guarda un po' quà:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
Sezione "Trading Hours". Praticamente il futures sull'S&P trada 23 ore al giorno. Secondo te quanto tradano i sottostanti che lo compongono?
E' il mercato a decidere quanto vale qualcosa, non le formule, queste semmai servono per ricavare implicitamente alcuni parametri, ma il prezzo di un futures alla fine dipende da quanti comprano e quanti vendono.
"socio1985":
Fede, indici e relativi futures sono due "creature" diverse, hanno una vita propria.
Guarda un po' quà:
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html
Sezione "Trading Hours". Praticamente il futures sull'S&P trada 23 ore al giorno. Secondo te quanto tradano i sottostanti che lo compongono?
E' il mercato a decidere quanto vale qualcosa, non le formule, queste semmai servono per ricavare implicitamente alcuni parametri, ma il prezzo di un futures alla fine dipende da quanti comprano e quanti vendono.
è ovvio che è il mercato (domanda e offerta) a fare il prezzo! Altrimenti saremmo tutti (o nessuno) maghi della finanza. Lo so che il future sull'indice S&P viene quotato anche quando la borsa è chiusa. Il punto è che, da come la mettevi tu, sembrave che potessero esistere derivati su sottostanti non quotati (definitivamente non quotati, non perché le borse sono chiuse). Sono creature diverse, ma sono molto più vicini ai gemelli siamesi... è vero che solitamente vengono liquidati in denaro, ma un future ti da il diritto di vendere/acquistare il sottostante ad un prezzo fissato a pronti. In base all'aspettative al rialzo/ribasso sul sottostante viene determinato il prezzo del future.
In realtà di ovvio c'è poco, se uno le cose non le tocca con mano...quando sono arrivato in banca avevo studiato i processi stocastici, BS etc, eppure tra la teoria e la pratica ce ne passa
Studiare strategie per tradare futures analizzando gli indici sottostanti che sono quotati un terzo del tempo e che quindi presentano delle discontinuità molto più accentuate, non mi sembra un'idea facilmente perseguibile.
Studiare strategie per tradare futures analizzando gli indici sottostanti che sono quotati un terzo del tempo e che quindi presentano delle discontinuità molto più accentuate, non mi sembra un'idea facilmente perseguibile.
"socio1985":
In realtà di ovvio c'è poco, se uno le cose non le tocca con mano...quando sono arrivato in banca avevo studiato i processi stocastici, BS etc, eppure tra la teoria e la pratica ce ne passa
Studiare strategie per tradare futures analizzando gli indici sottostanti che sono quotati un terzo del tempo e che quindi presentano delle discontinuità molto più accentuate, non mi sembra un'idea facilmente perseguibile.
Non sono qui per convincerti
Ognuno dovrebbe sentirsi libero di seguire la strada che ritiene più opportuna. Le mie considerazioni derivano solo dal fatto che la teoria (la quale, come dici bene tu, risulta spesso moooolto diversa dalla pratica) ti direbbe di "cercare" in una certa direzione....
Buonasera a tutti,
Io avrei un problema simile sempre per una tesi. Dovrei fare previsione della domanda però per abbigliamento, c'è il problema di considerare promozioni picchi di vendite nel fine settimana, festività come natale e saldi. Dovrei costruirmi una serie di Fourier (probabilmnte mensile) come posso fare??? Devo sempre prima detrendizzare? e Poi dopo aver fatto la serie sinusoidale di fourier devo applicare un metodo o questa basta per fare la previsione. Io ho a disposizione dati di vendite di alcuni anni. Ringrazio chiunque possa darmi un aiuto pratico al mio problema.
Io avrei un problema simile sempre per una tesi. Dovrei fare previsione della domanda però per abbigliamento, c'è il problema di considerare promozioni picchi di vendite nel fine settimana, festività come natale e saldi. Dovrei costruirmi una serie di Fourier (probabilmnte mensile) come posso fare??? Devo sempre prima detrendizzare? e Poi dopo aver fatto la serie sinusoidale di fourier devo applicare un metodo o questa basta per fare la previsione. Io ho a disposizione dati di vendite di alcuni anni. Ringrazio chiunque possa darmi un aiuto pratico al mio problema.
Buonasera a tutti,
Io avrei un problema simile sempre per una tesi. Dovrei fare previsione della domanda però per abbigliamento, c'è il problema di considerare promozioni picchi di vendite nel fine settimana, festività come natale e saldi. Dovrei costruirmi una serie di Fourier (probabilmnte mensile) come posso fare??? Devo sempre prima detrendizzare? e Poi dopo aver fatto la serie sinusoidale di fourier devo applicare un metodo o questa basta per fare la previsione. Io ho a disposizione dati di vendite di alcuni anni. Ringrazio chiunque possa darmi un aiuto pratico al mio problema.
Io avrei un problema simile sempre per una tesi. Dovrei fare previsione della domanda però per abbigliamento, c'è il problema di considerare promozioni picchi di vendite nel fine settimana, festività come natale e saldi. Dovrei costruirmi una serie di Fourier (probabilmnte mensile) come posso fare??? Devo sempre prima detrendizzare? e Poi dopo aver fatto la serie sinusoidale di fourier devo applicare un metodo o questa basta per fare la previsione. Io ho a disposizione dati di vendite di alcuni anni. Ringrazio chiunque possa darmi un aiuto pratico al mio problema.
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