Premio per il rischio alla markovitz

[sastra81]

come faccio a calcolare il premio per il rschio per una scommessa in cui c'e il 20% di probabilita di perdere 100 , l 80% di guadagnare 25, una funzione di utilita esponenziale negativaU(W)=-e^[-0,001W] e una ricchezza iniziale pari a 4000

[Cheguevilla]

Devi comparare le utilità attese e trovare il punto di indifferenza.
Ovvero, il prezzo esatto è la preimmagine della funzione di utilità nel punto equivalente alla media della variabile aleatoria della lotteria.
Quindi, prova a calcolare la media della variabile aleatoria $U(W)$, quindi calcoli la preimmagine di questo valore.
Questa corrisponde al punto di indifferenza, ovvero al valore per cui è indifferente acquistare o meno l'assicurazione.