Esercizio su un BTP
Salve gentilmente potreste aiutarmi a risolvere questo esercizio di matematica finanziaria?(università di lecce,facoltà di economia)
L'esercizio dice:in un mercato è assegnato un BTP che rimborsa cedole semestrali ed ha vita a scadenza pari a 7 anni.Si sa anche che il suo prezzo è di 8950 euro e che il suo tasso annuo effettivo di rendimento(fisso)corrisponde ad una intensità istantanea di intereese annua pari a ∂=3,7.Determinare i valori nominali dl titolo:cedole e valore nominale sapendo che la durata media finanziaria di ordine due è 9,3(semestri)².determinare poi il tasso nominale annuo ed il suo tempo ottimo di smobilizzo.
L'esercizio dice:in un mercato è assegnato un BTP che rimborsa cedole semestrali ed ha vita a scadenza pari a 7 anni.Si sa anche che il suo prezzo è di 8950 euro e che il suo tasso annuo effettivo di rendimento(fisso)corrisponde ad una intensità istantanea di intereese annua pari a ∂=3,7.Determinare i valori nominali dl titolo:cedole e valore nominale sapendo che la durata media finanziaria di ordine due è 9,3(semestri)².determinare poi il tasso nominale annuo ed il suo tempo ottimo di smobilizzo.
Risposte
Allora nessun suggerimento????
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao stef984, ti invito a non utilizzare post di richiamo prima che siano passati tre giorni, come da punto 3.4 del regolamento.
Come suggerimento, ti direi di scrivere esplicitamente la formula della duration e vedere cosa hai a disposizione e cosa ti manca.
Come suggerimento, ti direi di scrivere esplicitamente la formula della duration e vedere cosa hai a disposizione e cosa ti manca.
"Cheguevilla":
Ciao stef984, ti invito a non utilizzare post di richiamo prima che siano passati tre giorni, come da punto 3.4 del regolamento.
Come suggerimento, ti direi di scrivere esplicitamente la formula della duration e vedere cosa hai a disposizione e cosa ti manca.
ti chiedo scusa,ma sai ero impaziente di conoscere lo svolgimento dell'esercizio,anche perchè ho poco tempo per prepararmi per la prossima sessione e il tempo stringe
Ciao, ti spiego come svolgere l'esercizio. Devi impostare un sistema in due equazioni e due incognite che saranno proprio $I$ e $C$ ovvero cedole e valore nominale del $BTP$.
Innanzitutto l'esercizio ti dice che il $TIR$ annuo corrisponde ad una intensità istantanea di interesse annua pari a $delta_a=3,7$. Quindi ti calcoli il $TIR_s$ (TIR semestrale), con la formula $(1+TIR_s)=e^((3,7)/2)$. A questo punto imposti il sistema sapendo che il prezzo è $W(t,x)=8950$, la $D^2(t,x)=9,3$. Penso dovresti saperle queste, infine le due incognite sono $I$ e $C$. Per quanto riguarda poi il tasso nominale annuo, si tratta, partendo dal tasso cedolare semestrale calcolato come $I/C$ di moltiplicarlo per $2$. Per quanto riguarda il suo tempo ottimo di smobilizzo, si tratta di fare la $D(t,x)$. Tutto chiaro? Fammi sapere.
Ciao.
Innanzitutto l'esercizio ti dice che il $TIR$ annuo corrisponde ad una intensità istantanea di interesse annua pari a $delta_a=3,7$. Quindi ti calcoli il $TIR_s$ (TIR semestrale), con la formula $(1+TIR_s)=e^((3,7)/2)$. A questo punto imposti il sistema sapendo che il prezzo è $W(t,x)=8950$, la $D^2(t,x)=9,3$. Penso dovresti saperle queste, infine le due incognite sono $I$ e $C$. Per quanto riguarda poi il tasso nominale annuo, si tratta, partendo dal tasso cedolare semestrale calcolato come $I/C$ di moltiplicarlo per $2$. Per quanto riguarda il suo tempo ottimo di smobilizzo, si tratta di fare la $D(t,x)$. Tutto chiaro? Fammi sapere.
Ciao.
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